Variance optimal hedging for exponential of additive processes and applications
For a large class of vanilla contingent claims, we establish an explicit Föllmer–Schweizer decomposition when the underlying is an exponential of an additive process. This allows to provide an efficient algorithm for solving the mean variance hedging problem.
Vendre le risque en entreprise : vers un "marketing du risque" adapté pour les établissements financiers
Vendre le risque en entreprise: vers un marketing du risque adapté pour les établissements financiers
You talkin’ to me? De l’intérêt et de la difficulté du marketing générationnel
On peut y voir une évolution sociétale des études démographiques usuelles, une segmentation novatrice des consommateurs plus confortable en raison de la souplesse de ses bornes, une énième révolution marketing susceptible de résoudre la difficulté relative du contact avec le client, le consommate